Problem z konfiguracją SFML-u

Tzn że jest dobrze?

Ja bym się nie martwił, dopóki nie ma problemów. Zawsze możesz zweryfikować czy opcja faktycznie się zapisała: Pełne logi w Code::Blocks

Problem niestety jest bo program się kompiluje ale pojawia się komunika, że aplikacja nie została właściwie uruchomiona i na tym koniec.

Skąd masz buildy SFML? Jaka wersja kompilatora?

SFML pobrałem z tej stronki co jest podana na kursie. TDM-GCC Compiler Suite for Windows GCC 5 Series MinGW 32-bit Edition

Wersja kompilatora musi pasować do tej użytej do budowania bibliotek. W razie jakichkolwiek wątpliwości, sam zbuduj SFML takim kompilatorem, jaki masz.
https://www.sfml-dev.org​/tutorials/2.5​/compile-with-cmake.php

Sam zbudować tzn?

To znaczy pobierasz źródła biblioteki i sam je kompilujesz. Podałem link do oficjalnego tutoriala.