Problem z ikoną

A kod..? Skoro nie miałeś <Windows.h>, wątpię by kod miał jakikolwiek związek z tym co jest w kursie WinAPI. Zamiast hInstance powinno być pewnie GetModuleHandle(NULL). Całe te ładowanie ikony możesz sobie darować, jeśli chodzi tylko o ustawienie ikony dla pliku wykonywalnego. Do tego wystarczy by ikona była w zasobach.