Kurs C++ - Visual Studio

Witam,
Od pewnego czasu chciałem się nauczyć programować i trafiłem na tutejszy kurs, jednak zamiast użyć Code::Blocks wybrałem Visual Studio. Chyba był to duży błąd, bo nie rozumiem teraz niektórych części kursu i mam kilka problemów (a jestem dopiero na 8 lekcji).
Po pierwsze każdy program zaczyna się od tajemniczego #include "stdafx.h" , a bez tego nie chce działać. Co to oznacza?
Po drugie nie wiem jak dokonać kompilacji programu, po prostu naciskam na Start Debugging i program się włącza. Czy jest jakaś różnica przy używaniu tej opcji?
I ostatnie. W lekcji 8 jest mowa o tym, że jeśli nie dokonamy inicjalizacji zmiennej to program powinien przyjąć losową wartość, jednak u mnie bez inicjalizacji po prostu nie chce się włączyć. Czemu?

1. Tworząc projekt wybieraj "Empty project". Stwórz sobie plik main.cpp i w nim pisz kod :)
2. F5 zawsze spoko
3. Przykład?

Przy kodzie

// Test działania.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream>


int main()
{
int nieznana;
std::cout << "Liczba = " << nieznana << std::endl;

return 0;
}

wyskakuje error "uninitialized local veriable 'nieznana' used".

niezainicjalizowana zmienna lokalna 'nieznana' użyta

Takie prawie–dosłowne tłumaczenie, to chyba nic skomplikowanego.

Tylko mój problem polega na tym, że program powinien się włączyć i w miejscu zmiennej wyświetlić losową wartość (tak jak to było napisane w kursie). U mnie po prostu nie chce się włączyć.

Ale nie ma czegoś takiego jak losowa wartość :) Musisz nadać wartość.

U mnie po prostu nie chce się włączyć.

To jedna z możliwych prawidłowych reakcji. Program ma niezdefiniowane zachowanie, to znaczy że może da się włączyć i wyświetli losową wartość, a może w ogóle nie da się skompilować i włączyć, albo jeszcze coś innego, nie wiadomo.

wyskakuje error "uninitialized local veriable 'nieznana' used".

Jeśli to faktycznie error, to nie ma co się włączyć, bo program nie został pomyślnie skompilowany.
A jeśli nie, to czy masz pewność, że program się nie włączył? Nie masz nic do zatrzymania go na ekranie, więc może zrobił swoje i zniknął?